2.2 Le gradient du critère

Le gradient du critère

Un calcul analogue à celui du cours 10 permet de caractériser le gradient du critère de contrôle et donc de formuler l’équation d’optimalité comme suit:

\[ \boxed {\displaystyle \frac{\partial J^\varepsilon }{\partial \beta }(\beta )=bp+\varepsilon \beta .} \]

Pour résoudre le système on peut comme au cours 10, utiliser une méthode du type BFGS1 ou encore s’intéresser au cas asymptotique lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$. Pour cela on construit un développement asymptotique en $\varepsilon $ et on identifie formellement les termes de même puissance en $\varepsilon $ dans les expressions résultantes.
L’identification à l’ordre 0 permet de préciser que si le contrôle limite existe, alors il est exact. Son calcul se fait avec l’ordre 1.

Footnotes

  1. Broyden Fletcher Goldfarb Shanno Cliquez ici pour un lien sur la méthode BFGS